stata - Stata中的自动回归过程

Question

我将使用论文“非流动性和股票回报：横截面和时间序列效应”（2002）中提出的 Amihud 模型来研究股票市场的非流动性和回报之间的关系。我想知道是否可以自动化回归分析。我的样本中有 2000 多只股票，我想避免逐个运行每个回归，从而加快处理速度。您知道是否可以在 Stata 中自动执行此过程？或者是否可以使用其他一些统计软件（R、SAS、Matlab、Gretl、...）来做到这一点？如果是，我该怎么做？

Answer 1

您应该将foreachandforval视为循环的方式。

 forval i = 1/3 { 
     regress Ystock`i' Xstock`i' 
 }

当且仅当存在名称与您指定的变量相同的变量时，这将是一个示例。如果您有其他名称或不同的数据结构，循环仍然是可能的。