r - 另一种 Quantmod ZigZag 叠加

Question

我目前正在使用quantmodZigZag 叠加，我注意到它的计算方式与原始叠加有所不同。我已经展示了下图使用 ZigZag(5%)quantmod和 a 和不同程序的 RDWR 的区别。如您所见quantmod，缺少重要的点峰和高点。使用StockCharts时，您还可以非常清楚地看到差异。

我认为这是因为quantmod平滑趋势的方式。该算法应该同时使用高值和低值，而不仅仅是平均价格或其他一些回归。我想知道是否quantmod或可能TTR提供一个替代之字折线叠加层来产生所需的输出（如图的上部所示）。

谢谢。

在图片中显示quantmod输出的代码是

s<-get(getSymbols('rdwr'))["2012-07::"]
chart_Series(s)
add_TA(ZigZag(s,5),on=1)

Answer 1

问题是?ZigZag说输入应该是高/低价系列，而您提供了 OHLCVA 系列。如果您提供高/低系列，它可以正常工作。

s <- getSymbols('rdwr', auto.assign=FALSE)
chart_Series(s, subset="2012-07::")
add_TA(ZigZag(s[,2:3],5),on=1)