我试图在 AAPl 上提取 2 天的看涨/看跌期权。
我正在使用此命令将其保存为 csv，但我只需要 2 天的信息：
AAPL.csv <- getOptionChain("AAPL")
我试图合并来自不同函数的命令，但它似乎不起作用。下面的代码：
getOptionChain("AAPL",what=yahooQF(c("Bid","Ask")),from = as.Date("2013-01-30"), to = as.Date("2013-01-31" )，从 EOD_time = "9:30:00" 到 EOD_time = "15:00:00")
关于如何仅提取 2 天的期权和股票数据的任何建议？
AFAIK yahoo 不提供选项的历史数据。如果是这样，getOptionChain则不打算以这种方式使用。
getOptionChain更像是getQuote比getSymbols。它获取期权链的报价。您可以获得多个到期和行使价的报价，但您无法获得时间序列的价格。
的Value部分help("getOptionChain")告诉您函数返回什么：
一个包含两个 data.frame 的命名列表，一个用于调用，一个用于放置。如果请求了多个过期，则此二元素列表将包含在长度为 length(Exp) 的列表中。此列表的每个元素都将以到期月份和年份命名（对于 Yahoo 来源的数据）。
如果 Exp 设置为 NULL，则将返回所有过期时间。不明确设置只会返回前一个月。