我对 FIX 协议很陌生，希望有人可以帮助澄清一些术语。
特别是有人可以解释（可能有一个例子） , 的流程，NewOrderSingle以及这些消息中如何使用字段, ,吗？ExecutionReportCancelReplaceRequestClOrdIDOrdIDOrigClOrdID
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关于字段用法的快速说明。我的经验是，许多实施 FIX 的人的做法略有不同。所以请注意，虽然我试图解释正确的用法，但您可能会发现实现之间存在差异。当我连接到一个新的代理时，我会得到一个 FIX 规范，其中详细说明了他们如何使用该协议。我必须非常小心，以确保它们偏离了其他实现。
也就是说，我会给你一个你所要求的概要。
有更复杂的订单，但 NewOrderSingle 是最常用的。它允许您为任何资产创建交易。您将需要使用此对象/消息类型创建一个新订单。然后，您将使用方法 sendToTarget() 通过会话发送它。您可以通过 toApp() 方法修改此点之后的消息，假设您的应用程序实现了 quickfix.Application 接口。
经纪人（或与您有联系的任何人）将以执行报告的形式向您发送回复。使用 quickfix 该回复将通过 fromApp() 回调进入您的应用程序。从那里最好的办法是使用 MessageCracker 的破解方法实现从 MessageCracker 类继承的应用程序（或在其他地方实现它），然后它将回调相关的 onMessage() 方法调用。您将需要实现许多 onMessage() 方法（具体取决于您正在做什么以及需要哪些方法），主要的是 onMessage(ExecutionReport msg, SessionID session)。当您收到来自代理的执行报告时，消息破解者将调用此方法。这是对新订单的标准回复。
从那里您可以根据需要处理回复。
有些订单不会像限价订单那样立即成交。它们可以更改。为此，您将需要 CancelReplaceRequest。您的经纪人将为您提供具体如何为他们执行此操作的详细信息（同样存在差异，并非每个人都这样做）。您必须先完成 NewOrderSingle，然后您将使用此 MsgType 来更新它。
ClOrdID 是客户用来识别订单的 ID。它与 NewOrderSingle 一起发送并在 ExecutionReport 中返回。OrdID 标签在 ExecutionReport 消息中，它是经纪人用来识别订单的 ID。OrgClOrdID 通常用于在您进行更新（使用 CancelReplaceRequest）时识别原始订单，它应该包含原始订单的 ClOrdID。有些经纪人只想要原始订单，有些经纪人想要最后一次更新的 ClOrdID，所以第一个 OrigClOrdID 或将是 NewOrderSingle 的 ClOrdID，然后如果同一订单有后续更新，那么它们将是最后一次 CancelReplaceRequest 的 ClOrderID . 一些经纪人想要最后一个 OrderID 而不是 ClOrderID。请注意，CancelReplaceRequest 也需要一个 ClOrdID。
于 2013-01-29T16:50:27.287 回答