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我有这个函数可以计算非周期性现金流的内部收益率。

xirr <- function(cf, t) {
    npv <- function(cf, t, r) sum(cf/((r)^(t/365.25)))
    irr <- uniroot(f=npv, interval=c(0,10), cf=cf, t=t, maxiter=100)$root - 1
    return(irr)
}

问题是，如果现金流的回报率低于 -100%，则不满足该公式的数学假设。即使这些假设没有得到满足，我也需要该功能不停止（抛出错误）。发生这种情况时，我需要它返回 0 或其他内容。现在..

 mycashflow <- c(2000, 2000, 3000,4000, -10000)
 mydates <-as.integer( c(0,101,200,300,400))

 xirr(mycashflow, mydates)

..它抛出错误：

Error in uniroot(f = npv, interval = c(0, 10), cf = cf, t = t, maxiter = 100) : f.lower = f(lower) is NA

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3 回答 3

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尝试捕获错误并直接返回：

xirr <- function(cf, t) {
    npv <- function(cf, t, r) sum(cf/((r)^(t/365.25)))
    tryCatch(
      irr <- uniroot(f=npv, interval=c(0,10), cf=cf, t=t, maxiter=100)$root - 1, 
      error=return(0)
    )
    return(irr)
}
于 2013-01-15T10:40:11.037 回答
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你可以试试：

irr <- NA  

try(irr <- uniroot(f=npv, interval=c(0,10), cf=cf, t=t, maxiter=100)$root - 1, silent=T)

if(is.na(irr)) irr <- 0

如果 unirott 函数失败，它将尝试计算 irr 并将其分配为 0。

于 2013-01-15T10:35:22.100 回答
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问题在于使用uniroot本身来查找 IRR。您将解决方案限制在 0% 和 1000% 的固定区间之间

如果您编写代码来查找 XIRR，而不是依靠内置函数来查找不规则现金流的内部收益率，那会更好

在阅读了 OP 的评论后，我正在编辑此回复以说明为什么您不需要指定下限和上限来定位根。

f(i) = 2000 + 2000(1+i)^-0.277 + 3000(1+i)^-0.548 + 4000(1+i)^-0.822 - 10000(1+i)^-1.096
f'(i) = - 553.425(1+i)^-1.277 - 1(1+i)^-1.548 - 3(1+i)^-1.822 + 10(1+i)^-2.096

i(N-1) ############## f(x) ############# f'(x) ############ i(N-1) - f(x)/f'(x)
0 ################### 1000 ############# 5473.97260274 #### -0.182682682683
-0.182682682683 #### -287.317250921 #### 9015.5263858 ##### -0.150813522899
-0.150813522899 #### -13.1104684396 ##### 8209.8448578 #### -0.149216602535
-0.149216602535 #### -0.0301760416678 ### 8172.09143372 ### -0.149212909962
-0.149212909962 #### -1.60673153005E-7 ## 8172.00440952 ### -0.149212909943

IRR = -14.921%

如您所见，XIRR 计算不使用任何特定区间来定位或查找函数的根。

于 2013-01-15T16:19:50.557 回答