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在 R 中，我们可以运行时间序列的 ACF 相关图，置信区间带将以浅蓝色绘制。但是当我拉取 ACF 对象的结构时，我找不到这些值。有谁知道如何提取置信区间带的值？

例如

List of 6
 $ acf   : num [1:27, 1, 1] 1 0.06453 -0.06354 0.00213 -0.01324 ...
 $ type  : chr "correlation"
 $ n.used: int 501
 $ lag   : num [1:27, 1, 1] 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
 $ series: chr "tser[i:(i + 500)]"
 $ snames: NULL
 - attr(*, "class")= chr "acf"

在此处输入图像描述

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我查看了该函数，但看不到提取置信区间的简单方法。区域在plot.acf函数中计算。要查看此功能，请使用

getS3method("plot", "acf")

在这个函数中，有一个变量clim，这就是你想要的。最简单的方法是复制plot.acf到myplot.acf，但返回clim值。

于 2013-01-10T20:44:20.447 回答
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我知道这个问题已经很老了，但是如果有人确实想要置信区间值，那么它只是置信水平的 z 值除以所用观察次数的 sqrt。在plot.acf函数中，这是在这里计算的：

clim0 <- if (with.ci) 
    qnorm((1 + ci)/2)/sqrt(x$n.used)

其中with.ci是一个逻辑值，指示用户是否想要绘制置信区间，并且ci是所需的置信水平（例如 0.95、0.9 等...）

编辑：如果您假设滞后值是白噪声，这是置信区间，如果不是这种情况，您可以应用校正

clim <- clim0 * sqrt(cumsum(c(1, 2 * x$acf[-1, i, j]^2)))

您可以在此处阅读更多相关信息

于 2017-08-17T15:40:02.817 回答