matlab - 在 MATLAB 中使用 portopt 函数时如何限制投资组合中的资产权重

Question

我正在尝试优化具有 10 个资产的投资组合，这些资产可以分为五个。假设资产一和二在第 1 组中。现在在我的优化中，我需要组资产的权重相等。例如，资产 1 和资产 2 在组 1 中。所以我需要资产 1 和资产 2 的权重在可能的优化投资组合中相等。如何将此约束包含在 portopt 函数中？

提前谢谢了。

Answer 1

在优化之前对它们进行分组。

例如，如果一个组k由 组成x,y,z，并且您希望它们具有相同的权重，则只需设置此权重。创建合成：k = 1/3 * (x + y + z). 然后优化组，而不是资产。