process - 从 ARMA(p,q) 过程中提取均值

Question

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从 ARMA(p,q) 过程中提取均值

AR(p) 过程的平均值是 mean= (intercept)/(1-phi1-phi2-..-phip) ，这个公式对于 ARMA(p,q) 也一样吗..？

ARMA(p,q)：Xt= 截距 + Phi1 Xt-1 + Phi2 Xt-2 + ...+ Phip Xt-p + Epsilont+ theta1 Epsilont-1 +..+ thetaq Epsilont-q

其中 phi1,phi2,..,phip 是 AR 部分的系数..

更多信息：我正在比较事件之前和之后的时间序列的平均值。通常可以采用简单的平均值进行比较。但由于我的数据是自相关的，我想对前后的时间序列进行建模，这样我就可以比较之前和之后的平均值..因此我需要从 ARMA(p,q) 过程中提取平均值。

先感谢您

Answer 1

是的，移动平均项不会影响边际均值，它们只会影响方差。

在比较这两种方法时，由于自相关，您还需要调整方差。

您最好拟合干预模型，而不是尝试手动处理自相关。