我要对指数期货进行回溯测试。我已经完成了 1 分钟 OHLC 数据的测试，结果还可以。此外，我想选择从 Bloomberg 下载的逐笔报价数据。
我浏览了互联网，发现有几个交易平台可用于此类功能，但彭博不在数据源提供商列表中。所以我认为这些不适合我的情况。
我想知道是否可以嵌入任何开源引擎来完成测试？
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我建议您从,和包开始R并检查，仅举几例。R 在包中还有一个基本的 API 调用函数。quantmodTTRquantstratRbbg
如果您愿意投入工作，R 允许进行广泛的回测。
另外，还有一点需要注意。彭博并没有通过 API 提供太多的滴答数据。你可能会得到60d。除了少数非常专业的案例外，这对于稳健的统计回测来说是不够的。
于 2012-12-01T11:02:22.310 回答
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您可以使用AlgoQuant下载 Bloomberg 的逐笔数据，然后对其进行回测。请参阅此博客文章： http: //numericalmethod.com/blog/2012/12/21/bloomberg-tick-by-tick-data-download/
于 2012-12-21T12:09:04.713 回答