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我正在编写交易软件。我的系统生成需要处理的“顺序项目”（1,2,3...）（在我的应用程序中，每个项目都是一个执行订单，id 被称为内部订单 ID）。

我有很多线程可以生产项目（许多策略），但可以保证每个项目都只生产一次。

我只有一个处理器（订单执行者）应该

  • 每当有新项目可用时提交执行（下订单）
  • 在回调中接收结果并更新它“项目结果”（从证券交易所获得响应）

每个生产者都应该

  • 提交要执行的“顺序包”项目（例如提交“1234,1235,1236,1237”）
  • 阻止，直到所有项目的结果都可用。当所有项目的结果都可用时 - 处理

注意：

  • 项目可以从不同的线程并行提交
  • 我需要最小的延迟和最小的“锁定”
  • 很高兴有一个易于移植到 C++ 的代码
  • 在任何时候，我都有相当“有限”数量的“实时”ID。例如，我不能同时拥有 live id 的“1 和 10000”。因为每当创建新 id 时 - 它必须被处理和清理。所以我总是有一组彼此接近的id（例如~9900-10000）。所以使用循环数组来实现可能是有意义的

如果您可以提出建议-请提出建议。我在下面添加了我奇怪的实现，但没有必要阅读它。

这是我的问题实现：

    private Dictionary<uint, AutoResetEvent> transactionsEvents = new Dictionary<uint, AutoResetEvent>();
    private Dictionary<uint, TransactionResult> transactionsResults = new Dictionary<uint, TransactionResult> ();

    public void IssueOrders(List<OrderAction> actions)
    {
        int count = actions.Count;
        if (count == 0)
        {
            return;
        }
        uint finishUserId = (uint) apiTransactions.counter.Next(count);
        uint startUserId = finishUserId + 1 - (uint) count;

        AutoResetEvent[] events = new AutoResetEvent[count];
        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            var action = actions[i];
            uint userId = startUserId + (uint) i;
            action.UserId = userId;
            var e = new AutoResetEvent(false);
            events[i] = e;
            transactionsEvents[userId] = e;
        }

        for (int i = 0; i < count; i++)
        {
            var action = actions[i];
            apiTransactions.ScheduleOrderAction(action);
        }

        WaitHandle.WaitAll(events);

        // now all answers are available, need to apply information
        foreach (var action in actions)
        {
            UpdateActionWithResult(action, transactionsResults[action.UserId]);
            transactionsResults.Remove(action.UserId);
        }
    }

ScheduleOrderAction将项目添加到 BlockingCollection。处理器执行 BlockingCollection 中的项目，将结果放入 transactionsResults 并引发相应的事件。

我的实现有很多问题：

  • 我从不同的线程访问（和修改）字典。例如，当一个线程从transactionResults另一个线程（处理器）中删除项目时，可能会向其添加项目。
  • 我不想切换到 ConcurentDictionaries，因为即使是 Dictionary 对我来说已经太贵了（就速度而言）
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