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我正在组合一些数据以使用 match() 函数从一个非常大的数据框中提取特定的交易日期/时间，我完全不知道为什么我的代码不起作用。请注意，日期和时间列是分开的，这也对使用 as.POSIXct 函数提出了挑战。请看一下：

这就是我得到数据的方式：

  Symbol      Date Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count
1  USH94 01/3/1994 7:21 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5
2  USH94 01/3/1994 7:22 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11
3  USH94 01/3/1994 7:23 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7
4  USH94 01/3/1994 7:24 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14
5  USH94 01/3/1994 7:25 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6
6  USH94 01/3/1994 7:26 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13

然后我使用 date() 和 time() 函数将列从因子转换为日期和时间值。在这种情况下，我还将保存为字符串的秒数添加为变量 a，并且由于时间变化，我添加了一个小时。

US$Time <- times(paste(US$Time,a,sep = ':'))+1/24
US$Date <- dates(as.character(US$Date))

这是美国现在的样子：

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13

相同的。

然后我尝试将日期和时间与 paste() 函数结合起来

US$TradeDates <- paste(US$Date,US$Time)

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count        TradeDates
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5 01/03/94 0.34791667
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11 01/03/94 0.34861111
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7 01/03/94 0.34930556
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14 01/03/94 0.35000000
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6 01/03/94 0.35069444
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13 01/03/94 0.35138889

看到 TradeDates 列突然有十进制形式的时间....但真正困扰我的是，如果我逐个元素执行完全相同的功能，我会得到所需的结果：

US$TradeDates[1] <- paste(US$Date[1],US$Time[1])

head(US)

  Symbol     Date     Time     Open     High      Low    Close Volume Tick.Count          TradeDates
1  USH94 01/03/94 08:21:00 114.4062 114.4375 114.3750 114.4062      0          5   01/03/94 08:21:00
2  USH94 01/03/94 08:22:00 114.3750 114.4062 114.3125 114.3750      0         11 01/03/94 0.34861111
3  USH94 01/03/94 08:23:00 114.3438 114.3750 114.3125 114.3438      0          7 01/03/94 0.34930556
4  USH94 01/03/94 08:24:00 114.3125 114.3125 114.2500 114.2812      0         14 01/03/94 0.35000000
5  USH94 01/03/94 08:25:00 114.2500 114.2812 114.2188 114.2188      0          6 01/03/94 0.35069444
6  USH94 01/03/94 08:26:00 114.1875 114.2500 114.1875 114.2500      0         13 01/03/94 0.35138889

注意最后一列的第一行正是我想要的，但所有其他行仍然是十进制形式。如果这是一个可管理的数据集，我将只使用一个循环，但这实际上是数十亿行，而 R 根本无法处理该循环。

有什么想法吗？

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1 回答 1

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你应该以 POSIX 格式工作，这会让你的生活更轻松。

您可以将Date列转换为POSIXlt使用

as.POSIXlt(as.character(US$Date), format="%d/%m/%Y")

然后，只需Time在几秒钟内添加列，POSIXlt格式将处理其余部分。

于 2012-11-20T21:46:46.923 回答