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我是 Mac OS X、R 和 C++ 的新手。听起来像一个很好的组合，不是吗？

我需要使用 RQuantLib，因为我想在 R 中使用 QuantLib 包的一些定价功能，所有这些都在 Mac OS X 驱动的环境中。

我已经正确安装了 QuantLib。我已经询问了官方的 QuantLib 邮件列表，我们似乎已经得出结论，我遇到的问题与我的 QuantLib 安装无关，这似乎没问题并且配置正确。

所以，我转向 R 来尝试解决这个问题。每当我尝试从 R 中运行 ZeroCouponBond，复制并粘贴官方文档提供的第一个示例时，我都会收到以下错误：

"Error in DiscountCurve.default(discountCurve.param, list(flat = 0.05)) : 
cannot find function errorOccured"

现在，我将排除任何与语法相关的问题，因为我正在复制官方帮助中的相同示例。

我不知道我做错了什么，但我知道我需要不惜一切代价找到解决方案。我已经安装了Rcpp，配置看起来还不错。只有一个问题我无法找到答案：在我的理解中，RQuantLib 基本上充当了 QuantLib 和 R 之间的链接。如果这是正确的，我如何告诉 RQuantLib 在哪里可以找到 libQuantLib.a，即安装 QuantLib 本身时执行的“make && sudo make install”命令产生的编译库？

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是的，所以，我终于设法让它工作了。

首先，我想说，如果提供了一个彻底的、逐步的安装过程，事情会容易得多。我承认我是一个完全的新手，但我认为第一次接触 R 的其他人可能会遇到与我必须克服的类似的困难。

无论如何，这就是我所做的：

  • 我已经从 cran.r-project.org下载了Rcpp和RQuantLib的 .tar.gz源包
  • 我已经编译它们从 R 环境中安装它们。这是我犯错误的地方。事实上，我试图通过configure从终端调用安装脚本来编译它们；但是，正如 Dirk 所说，该config脚本会查找 QuantLib 的quantlib-config脚本，而我不知道正确的语法来告诉configure脚本到 QuantLib 的正确路径。从 R 执行该过程（仅通过安装包）可以解决任何问题，因为所有依赖项都已正确定位和加载

所以，差不多就是这样：只需像使用二进制版本一样安装 .tar.gz源包，一切都应该可以正常工作。

当然，我还是很想了解：

  • 如果可以从终端编译 Rcpp 和 RQuantLib；和
  • 为什么Mac OS X的二进制版本不能在我的系统上运行，即：为什么我必须从源代码开始编译？

非常感谢任何愿意回答我（可能是幼稚和愚蠢的）问题的人。我渴望了解更多！

谢谢！

于 2012-11-22T00:39:20.623 回答
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RQuantLib 包使用一个名为的工具，该工具configure在包构建时确定补丁。它会查找quantlib-config从中了解libQuantLib.a.

于 2012-11-20T16:28:20.627 回答
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首先，按照http://quantlib.org/install/macosx.shtml上的说明安装 boost ( brew install boost)，其次是 Quantlib（当前为 1.7.1）：

cd QuantLib-1.x.y
./configure --enable-static --with-boost-include=/opt/local/include/ \
            --with-boost-lib=/opt/local/lib/ --prefix=/opt/local/
make && sudo make install

需要一些时间（约 1 小时）make。

然后在Ror中Rstudio，安装包Rcpp和RQuantlib. 后者需要type="source"，因为只有源包可用。

此时，您应该可以使用RQuantlib. 美式期权价值（SPY 截至 2016 年 4 月 1 日，到期日为 2016 年 7 月 15 日）可以计算R为

AmericanOption("put", strike=206, volatility=0.1525, underlying = 206.92, 0.021, 0.003, 73/252, engine="CrankNicolson")
于 2016-04-03T17:08:30.227 回答