对这个问题的快速谷歌搜索表明它很常见，我只是无法在我的情况下找出解决方案。
我直接从 wxWidgets 网站直接安装了适用于 Windows 的 wxWidgets 2.8.8。
每当我尝试编译任何东西（例如“wxWidgets 的第一个程序” - http://zetcode.com/tutorials/wxwidgetstutorial/firstprograms/中描述的示例应用程序）时，我都会得到：
wx/setup.h: 没有这样的文件或目录
我在编译器搜索列表中包含了 C:\wxWidgets-2.8.8\include 和 C:\wxWidgets-2.8.8\include\wx。
它应该很简单——但事实并非如此！:(
如果我尝试使用与 wxWidgets 集成的 IDE（例如 Code::Blocks），也会发生同样的事情——我原以为，这只是解决问题的方法......
因此，请提供一些帮助...为什么找不到 setup.h？
当您“安装” wxMSW 安装程序时，wxWidgets 没有内置到可用的库中。这是因为有太多可配置的元素，而这正是您所指的 setup.h 的用途。
如果您只想尽快使用默认选项构建它并继续前进，那么方法如下：
启动“Visual Studio 命令提示符”。您可以在“Microsoft Visual Studio -> Visual Studio Tools”下的开始菜单中找到它。
切换到文件夹：[WXWIN root]\build\msw
构建默认调试配置：nmake -f makefile.vc BUILD=debug
构建默认发布配置：nmake -f makefile.vc BUILD=release
确保 DLL 在您的 PATH 中。它们会在 [WXWIN root]\lib\vc_dll 中找到
在上面提到的 DLL 文件夹下，您会找到每个构建变体的子文件夹（上面的说明分为两个，调试和发布。）在每个变体文件夹中，您会找到一个包含“setup.h”文件的“wx”文件夹。你'会看到 setup.h 文件对于每个构建变体实际上是不同的。这些是您需要添加到项目构建配置的文件夹，包括路径，每个构建变体一个。因此，例如，您将添加 [WXWIN root ]\lib\vc_dll\mswud 到您的调试版本的包含路径，[WXWIN root]\lib\vc_dll\mswu 用于您的发布版本。
可以构建许多其他变体组合：静态库、单一库、非 Unicode 等。请参阅 [WXWIN root]\docs\msw\install.txt 了解更多详细说明。
在构建 wxWidgets 时，它会为每个构建的构建配置动态创建一个 setup.h 文件。生成的 setup.h 文件存储在 lib 文件夹下的文件夹中，例如（Windows 上的 Visual Studio）：
c:\wxWidgets-2.9.2\lib\vc_lib\mswu
要成功构建基于 wxWidgets 的项目，项目中的每个构建配置都必须设置自己的 Additional Include 目录，该目录指向 lib 下对应的 wxWidgets 构建文件夹，例如上面列出的那个。
此外，必须将项目中所有构建配置通用的附加包含目录设置为指向 wxWidget 的主包含文件夹。此文件夹通常设置在可用于任何项目的用户属性表中。例如：
c:\wxWidgets-2.9.2\include
对于链接，所有构建配置通用的附加库目录设置为指向 wxWidgets lib 文件夹。例如：
c:\wxWidgets-2.9.2\lib\vc_lib
然后，特定于每个构建配置，附加依赖项被设置为包含相应 wxWidgets 库的库。例如，对于 Unicode，Debug 构建（u = Unicode，d = Debug）：
wxbase29ud.lib
然后，要在项目中使用 wxWidgets，首先要包含生成的 setup.h 文件：
#include "wx/setup.h"
然后包含特定 wxWidgets 功能的标题。例如：
#include <wx/slider.h>
#include <wx/image.h>
#include <wx/control.h>
您可能需要构建 wxWidgets。wxWidgets 构建过程中有一个构建后步骤，它将适当的 setup.h 复制到 C:\wxWidgets_install_dir\include\wx。
为了让任何东西工作，您首先必须构建核心库（wx_vc#.sln 文件）。然后你可以处理剩下的东西。
请记住，您需要CppUnit来编译测试用例。