montecarlo - .net 中用于蒙特卡罗模拟的可靠且快速的伪随机数生成器 (PRNG)

Question

我使用伪随机数生成器 (PRNG) 来蒙特卡罗模拟排队类型的系统。我使用 System.Random，因为它很快，但发现它在随后的抽奖之间有一些奇怪的相关性，这会干扰结果（它不够随机）。

现在我正在使用 Mersenne Twister (http://takel.jp/mt/MersenneTwister.cs)，它（到目前为止）已被证明对于我的目的来说足够随机。它慢了 50%，但这是我愿意为获得可靠结果而付出的代价。

.net 的什么 PRNG 最适合蒙特卡洛模拟？我正在寻找一个不太慢的可靠 PRNG。

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Mersenne Twister 已针对多个领域的蒙特卡洛模拟进行了优化，所以我会坚持使用那个。

如果性能是一个问题并且并行化不是一个选择，我会选择XORshift发电机。来自 Geroge Marsaglia 的一个非常好的（快速）随机数生成器。

这是论文：

如果您需要一个良好且快速的 PRNG 来进行某些 monte carlo 或其他统计模拟，而不是密码学，这可能是您最好的选择。

在这篇SO 帖子中，您可以在 JAVA 中找到一个非常简单的端口，但应该不难重写或在网上找到 C# 实现。

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你也可以使用面向 SIMD 的 Fast Mersenne Twister (SFMT)，它非常快，它使用 SIMD 指令并行生成随机数。可以在松本诚的主页上找到：

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