forecasting - 如何从 ME、MAD、MSE、SDE 中确定预测方法？

Question

如何从 ME、MAD、MSE、SDE 中确定预测方法？例如，将决定 4 种方法。但是，在彼此的误差中，该值并不总是更大或更小。那么，我怎样才能决定那种预测方法的方法呢？

Answer 1

这更适合stats.stackoverflow.com。

不要使用 ME（平均误差），因为它不能衡量准确性，只能衡量偏差。

如果您想要以过去观察为条件的未来分布中位数的预测，请使用 MAD（平均绝对偏差）。

如果您希望预测是未来分布的均值，以过去的观察为条件，请使用 MSE（均方误差）。

SDE（误差标准差）只是 MSE 的平方根。