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我有一个函数需要将权重应用于矩阵以返回标量值。但是权重只能在上限和下限之间c(-5,5)，并且必须总和小于一个数值y。如何将这些约束应用于 constrOptim 函数？

因此，例如，我的函数可以是任何可以解决问题的函数，但无论如何我都会提供一个模拟示例......（我认为它是非线性的......）

示例权重在哪里y==1说

weights <- c(0.1,0.4,0.5)

require(timeSeries)

objective.fun <- function(weights, matrix.obj){
    sum( colSds( matrix.obj * rep(weights,each=nrow(matrix.obj)) )
}

和一个例子 matrix.obj 说

matrix.obj <- data.frame(cbind(x=rnorm(100), y=rnorm(100), z=rnorm(100)))

列数是可变的......

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