r - R中稀疏组套索（SGL）中lambda的默认值？

Question

如果留空，SGL 包如何选择 lambda？我指的是pdf手册中的以下评论。

“用于拟合的用户指定的 lambda 值序列。我们建议保留此 NULL 并让 SGL 自行选择值。”

Answer 1

默认情况下，它会创建一系列 lambda 值，其中最大 lambda 是可能的最大 lambda 值（有关详细信息，请参阅 grplasso 包和 lambda.max 函数），最小 lambda 是 lambda max 的百分比。