我一直在搞乱R中的不同回归选项，并注意到我没有看到任何明确声明它们正在实现DOLS算法的回归选项。许多统计论文都提到了该算法，但是当我查看urca或tseries等包的源代码时，我看到它们只是使用标准的lm包。例如，urca的ca.potest 和tseries都po.test使用直接lm来估计测试的残差。是否可以使用lm或dynlm模拟DOLS？
我之所以问是因为我想将DOLS用于我一直在研究的一些东西，但我不知道如何使用现有包或我需要编写的东西来模拟它。
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我可能错了，因为我对你所在的地区一无所知，但我相信这个vars包裹有你想要的一切。它有一个很棒的小插图，我认为您正在寻找stability功能，尤其是dynamic论点。请注意，此函数只是包装了 package 中的另一个函数strucchange。
再说一次，如果你不在计量经济学领域，我可能会离题。
于 2012-11-26T04:27:20.817 回答