matlab - Matlab：帕累托分布的马尔可夫链

Question

我经常使用马尔可夫链来近似一阶自回归过程 AR(1)。现在我想从帕累托分布中提取值。有人知道如何为这种分布构建马尔可夫链吗？关键是我用 n 个网格点来近似 Pareto 的无限状态空间。马尔可夫链模拟的时间序列应该看起来与模拟帕累托分布时的时间序列“相似”。

Answer 1

如果你想从帕累托分布中提取，你为什么不只是反转它的累积密度，并评估它的零和一之间的随机值？

帕累托分布的累积密度比较简单，求逆也没问题（除了输入1，导致理论极限为无穷大）

当然，这只是一种解决方法，并不能完全按照您的要求执行（我认为这更像是一个理论练习）。