r - R中每个日期具有多个观察值的移动加权平均值

Question

我对 R 很陌生，所以如果这是一个微不足道的问题，我提前道歉。我有一大组数据，包括抵押贷款信息，包括起始日期。我需要计算 3 个月窗口内 FICO 分数的移动加权（按贷款金额）平均值。我遇到的问题是，我不知道如何解释同一月/年有多笔贷款的事实，而且我知道平均 3 个月的平均值是不准确的。

那么，如果我有以下字段，我该怎么做：

funded$loan_amount
funded$fico_score
funded$date

Answer 1

要进行移动平均，最好使用包 TTR。

library(SMA)
data<-ts(data=cbind(rnorm(10),rexp(10,2)),names=c("value","weight"))
result<-WMA(data[,"value"],wts=data[,"weight"],n=3)

如果您以前从未在 R 安装中使用过库“SMA”，则可能需要先安装它。

考虑指数平滑，而不是移动平均线。它具有已知的随机属性，可以计算置信区间。见包装forecast。