r - 使用 GARCH 进行波动率预测

Question

我有收盘价的对数回报，并试图使用 GARCH(1,1) 模型来预测这些对数回报的波动性。所以，到目前为止，我有以下代码，但我的预测值不正确。

library(quantmod) 
library(tseries) 
library(fGarch)

r = Data[indexStart:indexEnd] # Log Returns
fgarch.fitted = fGarch::garchFit(~ garch(1,1), data = as.zoo(na.omit(r)),trace = FALSE) 
predict(fgarch.fitted, n.ahead = 1,doplot=F)[3]