我需要做什么才能使用 WinForms 创建这样的进度条?

它被称为选框进度条。只需使用常规ProgressBar和设置:
myProgressBar.Style = ProgressBarStyle.Marquee;
和
myProgressBar.MarqueeAnimationSpeed = yourDesiredSpeed;
只需使用经典的 ProgressBar 控件并指定:
myProgressBar.Style = ProgressBarStyle.Marquee;
您正在寻找style 属性- 将其设置为Marquee. 关于样式的 MSDN 链接