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我想使用 Nelson-Siegel 模型插入收益率曲线。我是 R 语言的新手，但决定使用“产量曲线”包（可在此处获得 http://cran.r-project.org/web/packages/YieldCurve/index.html和文档链接：http://cran .r-project.org/web/packages/YieldCurve/YieldCurve.pdf）我面临两个问题：

1）我不明白为什么以下代码（文档中的第 6 页）的第 6 行和第 7 行中 NSrates 的前 2 个参数采用这种格式：

data(FedYieldCurve)
tau <- c(3, 6, 12, 60, 84, 120)
mediumTerm <- c(12,60,84)
NSParameters <- Nelson.Siegel(rate=FedYieldCurve[1:10,],
                              maturity=tau, MidTau=mediumTerm )
y <- NSrates(NSParameters[5,1:3],
             NSParameters$lambda[5],tau)
plot(tau,FedYieldCurve[5,],main="Fitting Nelson-Siegel yield curve", type="o")
lines(tau,y, col=2)
legend("topleft",legend=c("observed yield curve","fitted yield curve"),
col=c(1,2),lty=1)
grid()

2）如何从曲线中提取一定的收益率？例如，如果我的期限为 12 个月，它的相关收益率是多少？

非常感谢您花时间回答我的问题。

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查看 的帮助页面NSrates。

它需要 3 个参数：

betaCoeff：beta 系数的向量或矩阵。

lambdat：估计的 lambda 值

到期日：收益率曲线的到期日要返回的利率。

对于betaCeff，您显示的代码使用NSParameters[5, 1:3]，或

   beta_0    beta_1   beta_2
5 13.7156 -1.468064 1.237194

这是一个data.frame。虽然data.frame没有明确声明为可能的输入，但函数的第一行将其转换为 a matrix（假设您使用的是 CRAN 版本）

if(is.vector(betaCoeff)) betaCoeff <- matrix( betaCoeff, 1, 3)

对于lambdat，您显示的代码使用NSParameters$lambda[5]的是numeric用于估计 lambda 的值。

最后的论点是maturity。您显示的代码使用tau的是

> tau
[1]   3   6  12  60  84 120

根据文档，该功能将

返回矩阵对象中的利率，其中行数等于 nrow(betaCoeff)，列数等于 length(maturity)。

在这种情况下，你得到

> y
           3        6       12      60       84      120
[1,] 12.7394 13.05852 13.40245 13.6897 13.69721 13.70273

如果你只想要 12 个月maturity，那么只传递12给maturity参数。

> NSrates(NSParameters[5,1:3], NSParameters$lambda[5], 12)
           12
[1,] 13.40245
于 2012-08-28T03:08:44.700 回答