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我想创建一个函数，该函数生成一个包含多个变量滞后的矩阵。一个有效的简单示例是

a <- ts(1:10)
cbind(a, lag(a, -1))

要为多个滞后做到这一点，我有

lagger <- function(var, lags) {

  ### Create list of lags
  lagged <- lapply(1:lags, function(x){
    lag(var, -x)
  })

  ### Join lags together
  do.call(cbind, list(var, lagged))
}

使用上面的例子会产生意想不到的结果；

lagger(a, 1)

给出一个长度为 20 的列表，其中原始时间序列分解为单独的列表槽，最后 10 个是滞后序列的复制。

有什么建议可以让这个工作吗？谢谢！

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3 回答 3

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这给出了 0 和 1 的滞后。

library(zoo)
a <- ts(11:13)
lags <- -(0:1)

a.lag <- as.ts(lag(as.zoo(a), lags))

现在a.lag是这样的：

> a.lag
Time Series:
Start = 1 
End = 4 
Frequency = 1 
  lag0 lag-1
1   11    NA
2   12    11
3   13    12
4   NA    13

如果您不想要这些NA条目，请使用：as.ts(na.omit(lag(as.zoo(a), lags)))。

于 2012-08-23T15:57:49.940 回答
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基于@Joshua Ulrich 的回答。

我认为 embed 是正确的答案，但是您以相反的方式获得向量。我的意思是使用embed你会得到不正确顺序的滞后系列，请参阅以下内容

lagged <- embed(a,4)
colnames(lagged) <- paste('t', 3:0, sep='-')
lagged 
    t-3 t-2 t-1 t-0
[1,]   4   3   2   1
[2,]   5   4   3   2
[3,]   6   5   4   3
[4,]   7   6   5   4
[5,]   8   7   6   5
[6,]   9   8   7   6
[7,]  10   9   8   7

这会为您提供正确的答案，但顺序不正确，因为滞后是按降序排列的。

但是你重新排序就像这样：

lagged_OK <- lagged[,ncol(lagged):1]
colnames(lagged_OK) <- paste('t', 0:3, sep='-')
lagged_OK  
    lag.0 lag.1 lag.2 lag.3
[1,]     1     2     3     4
[2,]     2     3     4     5
[3,]     3     4     5     6
[4,]     4     5     6     7
[5,]     5     6     7     8
[6,]     6     7     8     9
[7,]     7     8     9    10

然后，你得到正确的滞后矩阵。

我添加colnames仅用于解释目的，您可以这样做：

embed(a,4)[ ,4:1]

如果你真的想要一个lagger功能，试试这个

lagger <- function(x, lag=1){
      lag <- lag+1
      Lagged <- embed(x,lag)[ ,lag:1]
      colnames(Lagged) <- paste('lag', 0:(lag-1), sep='.')
      return(Lagged)
        }


lagger(a, 4)
     lag.0 lag.1 lag.2 lag.3 lag.4
[1,]     1     2     3     4     5
[2,]     2     3     4     5     6
[3,]     3     4     5     6     7
[4,]     4     5     6     7     8
[5,]     5     6     7     8     9
[6,]     6     7     8     9    10

lagger(a, 1)
      lag.0 lag.1
 [1,]     1     2
 [2,]     2     3
 [3,]     3     4
 [4,]     4     5
 [5,]     5     6
 [6,]     6     7
 [7,]     7     8
 [8,]     8     9
 [9,]     9    10
于 2012-08-23T15:57:31.093 回答
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我不确定您的功能有什么问题，但您可以embed改用它。

> embed(a,4)
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,]    4    3    2    1
[2,]    5    4    3    2
[3,]    6    5    4    3
[4,]    7    6    5    4
[5,]    8    7    6    5
[6,]    9    8    7    6
[7,]   10    9    8    7
于 2012-08-23T15:43:24.383 回答