我正在寻找一种一次性计算滑动窗口方差的方法。我找到了一种使用 Power Sum Averages 的有效方法。但是,我正在寻找一种不需要我存储以前的数据点的解决方案。虽然,上述机制只需要 1 个历史值(series[bar-period])来计算当前方差。在滑动窗口中,实际上它需要所有值以供将来计算。
这个问题有解决方法吗?
我正在寻找一种一次性计算滑动窗口方差的方法。我找到了一种使用 Power Sum Averages 的有效方法。但是,我正在寻找一种不需要我存储以前的数据点的解决方案。虽然,上述机制只需要 1 个历史值(series[bar-period])来计算当前方差。在滑动窗口中,实际上它需要所有值以供将来计算。
这个问题有解决方法吗?
你有几个选择:
对均值/方差使用增量算法,并添加要从窗口中删除的元素,权重为 -1。但是您仍然需要将它们全部存储起来,以便您知道要丢弃什么。你可能会要求不可能的事情。
如果您想要一个非常小的状态,您可以尝试使用 Python动量包,或者从相同的包中进行转换。我是作者。