我有一个数据矩阵A（列之间的依赖关系），我估计了它的协方差矩阵S。我现在想用这个协方差矩阵来模拟一个新的矩阵A_sim。因为我假设 的基础数据生成器A是高斯的，所以我可以简单地从S. 我在matlab中这样做如下：
A_sim = randn(size(A))*chol(S);
但是， in 的值A_sim远大于 in A。如果我缩小S100 倍，A_sim看起来会好很多。我现在正在寻找一种有原则的方法来确定这个比例因子。任何人都可以提供建议或建议可能有用的文献吗？