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我有一个日期和价格的数据框：

>df
Price  Date
1.25   2012-01-05
...

我创建一个货币和一个股票：

currency("USD")
stock("GSPC", "USD")

然后我创建一个 xts 对象：

GSPC <- xts(df$Price, df$Date)
colnames(GSPC) <- "Close"

的预期用途是创建一个吸墨纸组合——这很有效。但是当我尝试 

updatePortf(portfolio, Symbols="GSPC", Dates = current.date)

我收到以下错误：

Error in get(Symbol, pos = env) : object 'GSPC' not found

GSPC 没有出现在“showSymbols()”中，所以我认为它需要在某个地方注册。有没有办法注册符号？

受另一个 stackoverflow 答案的启发，一个非常 hacky 的解决方法是：

GSPC$GSPC.High <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Low <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Close <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Volume <- GSPC$Open
GSPC$GSPC.Adjusted <- GSPC$Open

write.zoo(GSPC, file="GSPC.csv", sep=",")
setSymbolLookup(GSPC=list(src="csv",format="%Y-%m-%d"))

getSymbols("GSPC")

有没有更好的方法来创建上述内容？我没有（需要）音量、高、低、关闭和调整 - 我仍然需要它们来做吸墨纸吗？

更新 我设法重现了这个问题，然后明白了它的原因。似乎您无法在本地函数环境中声明 xts 对象。这是一个可重现的脚本：

library(xts)
library(FinancialInstrument)
library(blotter)
library(lubridate)
rm(list=ls(envir=.blotter),envir=.blotter)

runme <- function() {
  currency("USD")
  stock("GSPC", "USD")

  dates <-ymd("2012-03-02") + seq(0,9) * ddays(1)
  prices <- abs(rnorm(10))

  GSPC <- xts(prices, dates)
  colnames(GSPC) <- "Close"

  # Initialise
  initPortf("p", symbols="GSPC", initDate=ymd("2012-01-01"), currency="USD")
  initAcct("a", portfolios="p", initDate=ymd("2012-01-01"), initEq=2e6, currency="USD")

  trade.date <- ymd("2012-03-04")
  addTxn("p", "GSPC", trade.date, 1, GSPC[trade.date])

  updatePortf("p", Symbols="GSPC", Dates = trade.date)
  updateAcct("a", Dates = trade.date)

  updateEndEq("a", Dates = trade.date)

  chart.Posn("p")

}
4

2 回答 2

2

吸墨纸包使用FinancialInstrument包。您可能需要定义您的乐器。我认为如果你做这样的事情它应该工作。

synthetic("GSPC", currency("USD"))

如果没有，也许您可​​以提供一个可重现的示例。（我们没有你的作品集）

编辑：

为了更直接地回答标题中的问题，请在您用于加载的所有符号中getSymbols存储一个list调用。但是，我不认为吸墨纸会看它。.getSymbols.GlobalEnvgetSymbols

编辑2：

您收到的错误消息是告诉您.GlobalEnv命名的“GSPC”中没有数据。您必须在您的 中有一个xts对象，或者在参数中.GlobalEnv传递一个xts对象。同样，如果您的示例是可重现的，我可以提供更好的帮助（更不用说它会使它对本网站的未来访问者更有用）。updatePortfPrices

于 2012-08-09T13:50:12.647 回答
1

为了完整起见，要使上面的代码段正常工作，您需要将 GSPC 分配给 .GlobalEnv：

assign("GSPC", GSPC, envir=.GlobalEnv)

完整的脚本是：

library(xts)
library(FinancialInstrument)
library(blotter)
library(lubridate)
rm(list=ls(envir=.blotter),envir=.blotter)

runme <- function() {
  currency("USD")
  stock("GSPC", "USD")

  dates <-ymd("2012-03-02") + seq(0,9) * ddays(1)
  prices <- abs(rnorm(10))

  GSPC <- xts(prices, dates)
  colnames(GSPC) <- "Close"
  assign("GSPC", GSPC, envir=.GlobalEnv)

  # Initialise
  initPortf("p", symbols="GSPC", initDate=ymd("2012-01-01"), currency="USD")
  initAcct("a", portfolios="p", initDate=ymd("2012-01-01"), initEq=2e6, currency="USD")

  trade.date <- ymd("2012-03-04")
  addTxn("p", "GSPC", trade.date, 1, GSPC[trade.date])

  updatePortf("p", Symbols="GSPC", Dates = trade.date)
  updateAcct("a", Dates = trade.date)

  updateEndEq("a", Dates = trade.date)

  chart.Posn("p")

}
于 2012-08-09T19:16:10.220 回答