excel - 可赎回/到期债券的彭博 Excel 函数

Question

我正在尝试跟踪可能已到期或已被赎回的债券头寸。我在 Excel 中保留了一个小的未平仓头寸数据库。如果债券已被调用/到期，是否有 Bloomberg API 函数可以返回布尔值 (T/F)？提前致谢。

Answer 1

如果您有彭博终端，这些类型的字段很容易找到。选择您的安全并转到FLDS。然后，您可以搜索此证券的相关字段。可以在 Excel 中（使用=BDP(ticker,field)）或通过 API（使用 ）访问任何字段"ReferenceDataRequest"。

对于您提到的字段，您可以尝试：

• CALLABLE- 债券是否实际上是可赎回的
• CALLED- 债券是否被赎回

• CALLED_DT- 当债券被调用时

• MATURITY- 债券的到期日（AFAIK，无法将债券是否到期作为布尔值，但将其与日期进行比较以确定到期日是否在未来应该相对简单。）

但是，听起来您正在尝试确定任何给定的债券是否仍然“有效”。棘手的部分是可替代债券 - 您可以使用：

• FUNGED_CUSIP- 该债券所转换成的债券的 CUSIP（因此，如果没有被转换，则为空白）......但获得它所转换的日期的唯一方法是从DES_NOTES. 这些可以在DES页面上轻松查看，但如果您在 Excel 中或通过 API 获取它们，则必须解析文本以获取融资日期。