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我曾经使用“auto.arima”在 R 中运行 arima 模型，以确定适合数据的最佳 arima 模型。即使没有它，在 R 中也很容易编写一个函数来执行类似的任务。但是，过去几天我用谷歌搜索，我在 SAS 中找不到类似的程序。有谁知道SAS中是否有“auto.arima”？还是必须自己写一篇？谢谢！

编辑：经过几天的在线搜索，我能找到的最接近的是时间序列预测包中的自动模型选择。但是，该功能是使用 GUI 的功能，仍然需要手动选择所有不同的模型进行测试。有谁知道一个命令行过程或包来做到这一点？谢谢你。

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SASproc arima是 SAS/ETS 模块的一部分（单独许可）。您可以使用 Enterprise Guide proc arima 节点作为它的 GUI 界面，也可以使用 Solutions->Analysis->Time Series Analysis 作为基本 SAS 界面。基本的 sas 接口是我通常使用的，它的优点是可以比较许多模型，而不仅仅是 arima。

要检查您是否拥有正确的许可证，请运行以下代码：

proc setinit;
run;

如果您获得许可，您应该在结果中看到类似的内容：

---SAS/ETS (01 JAN 2020)
于 2012-07-23T21:55:48.093 回答
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用于高性能预测的 SAS HpF 是市场上最好的时间序列预测，当您尝试为多个产品生成预测时，没有什么能比它的准确性更高...... Proc hpfdiagnose 后跟 proc hpfengine 你会讨厌 auto.arima 使用后

于 2018-02-28T20:17:16.767 回答
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您可能想尝试一下 PROC FORECAST。

我正在研究一个类似的问题，我有大约 6,000 个单独的时间序列要预测，因此单独对每个时间序列进行建模是不可能的。您可以在 PROC FORECAST 中指定一个 BY 变量，它可以让您一次非常快速地预测多个系列（它在不到 3 秒的时间内运行了我的中等大型数据集）。如果您选择 STEPAR 方法，它将适合您的数据可以找到的最佳自回归模型。

以下是 FORECAST 程序的一个很好的概述：http ://www.okstate.edu/sas/v8/saspdf/ets/chap12.pdf

仍然不如 R 中的 auto.arima 出色，但可以完成工作。

祝你好运！

于 2013-05-16T12:49:01.770 回答
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SAS有高性能的预测程序（PROC HPFDIAGNOSE+PROC HPFENGINE），它不仅可以选择最好的ARIMA模型，还可以在ARIMA、ESM、UCM、IDM、组合模型、外部模型等中选择最好的。你可以让它根据默认选择标准自动选择最佳，或自定义选择标准。有一个程序族可以自定义一切：PROC HPFDIAGNOSE、PROC HPFENGINE、PROC ARIMASPEC 等。如果你想做更灵活的时间序列分析和编码，你还可以使用 PROC TIMEDATA 和所有内置的时间序列包，这允许你编程你想要的任何东西，也可以做所有的自动建模。

就像上面提到的，它是市场上最好的时间序列预测，当您尝试为多个序列生成预测时，没有什么能比它的准确性更好。但是，它通常与 SAS Forecast Server 或 SAS Forecast Studio 一起获得许可，它们是具有 GUI 的企业预测解决方案。这是可以理解的，因为其他基于 R 和 Python 构建的可以处理自动并行化和自动预测的预测解决方案也收费。

云计算版本还有PROC TSMODEL和Visual Forecasting版本，兼具预测精度和计算性能优势。但是，它也是供企业使用且价格昂贵。毕竟，它针对的是需要预测数千或数百万个时间序列的市场。

对于免费版本，可能最接近的版本是 PROC FORECAST。

于 2019-05-29T19:12:06.993 回答