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我正在尝试对 R 中的动态时间序列进行滚动预测（然后计算出预测的平方误差）。我基于这个 StackOverflow question的很多代码，但我对 R 很陌生，所以我很挣扎。任何帮助将非常感激。 

require(zoo)
require(dynlm)

set.seed(12345)
#create variables
x<-rnorm(mean=3,sd=2,100)
y<-rep(NA,100)
y[1]<-x[1]
for(i in 2:100) y[i]=1+x[i-1]+0.5*y[i-1]+rnorm(1,0,0.5)
int<-1:100
dummydata<-data.frame(int=int,x=x,y=y)

zoodata<-as.zoo(dummydata)

prediction<-function(series)
  {
  mod<-dynlm(formula = y ~ L(y) + L(x), data = series) #get model
   nextOb<-nrow(series)+1
   #make forecast
   predicted<-coef(mod)[1]+coef(mod)[2]*zoodata$y[nextOb-1]+coef(mod)[3]*zoodata$x[nextOb-1]

   #strip timeseries information
   attributes(predicted)<-NULL

   return(predicted)
  }                

rolling<-rollapply(zoodata,width=40,FUN=prediction,by.column=FALSE)

这将返回：

20          21      .....      80
10.18676  10.18676          10.18676

这有两个我没想到的问题：

  1. 从 20->80 运行，而不是我期望的 40->100（因为宽度是 40）
  2. 它给出的预测是不变的：10.18676

我究竟做错了什么？有没有比全部写出来更简单的方法来进行预测？谢谢！

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data您的函数的主要问题是dynlm. 如果你往里看，?dynlm你会发现data参数必须是一个data.frame或一个zoo对象。不幸的是，我刚刚了解到rollapply将您的zoo对象拆分为array对象。这意味着dynlm，在注意到您的参数形式不正确之后，在您的全局data环境中搜索x并搜索，这当然是在您的代码顶部定义的。解决方案是转换为对象。您的代码还有其他几个问题，我在这里发布了一个更正的版本：yserieszoo

prediction<-function(series) {
   mod <- dynlm(formula = y ~ L(y) + L(x), data = as.zoo(series)) # get model
   # nextOb <- nrow(series)+1 # This will always be 21. I think you mean:
   nextOb <- max(series[,'int'])+1 # To get the first row that follows the window
   if (nextOb<=nrow(zoodata)) {   # You won't predict the last one
     # make forecast
     # predicted<-coef(mod)[1]+coef(mod)[2]*zoodata$y[nextOb-1]+coef(mod)[3]*zoodata$x[nextOb-1]
     # That would work, but there is a very nice function called predict
     predicted=predict(mod,newdata=data.frame(x=zoodata[nextOb,'x'],y=zoodata[nextOb,'y']))
     # I'm not sure why you used nextOb-1  
     attributes(predicted)<-NULL
     # I added the square error as well as the prediction.
     c(predicted=predicted,square.res=(predicted-zoodata[nextOb,'y'])^2)
   }
}    

rollapply(zoodata,width=20,FUN=prediction,by.column=F,align='right')

你的第二个问题，关于你的结果的编号，可以由align参数控制rollapply。left会给你1..60，center（默认）会给你20..80并right得到你40..100。

于 2012-07-20T20:35:33.697 回答