r - 使用估计的状态空间参数进行预测

Question

我有一个时间序列（ts）并使用MARSS包创建状态空间模型

fit = MARSS(ts)

给出参数估计、状态估计 ( fit$states) 及其标准误差 ( fit$states.se)

但这些估计仅适用于历史数据系列。

关于如何生成这些矩阵模型有一个很棒的教程。

http://cran.r-project.org/web/packages/MARSS/vignettes/Quick_Start.pdf

但是如何使用历史模型输出矩阵进行新的矩阵估计并预测未来的 1、2、3 个周期？

Answer 1

A bit too late, but all you need to do to forecast is to input missing values at the end of the series and then MARSS will automatically fill those missings with the desired forecasts. Forecasting in state space models is equivalent to handling missing values...