r - 'forecast' 包版本 3.22 Auto.arima 在 R 中预测，超过一个季节性周期

Question

我使用 ARIMA 的季节性周期为“周”，有 672 个测量值，如下所示：

day_freq<-96
Week_freq<-day_freq*7 #672
## Weekly seasonality
NEW.xx<-ts(x,start=1,freq=672)
F.Xreg <- fourier(NEW.xx,24)
fit <-auto.arima(NEW.xx, D=0, max.P=0, max.Q=0, xreg=F.Xreg)
##new xreg fourierf
FForecast<-fourierf(NEW.xx,24,3000)
forecast(fit, h=3000, xreg=FForecast, level=0)

如何将这两个季节性结合起来，并在同一时间将每日季节性“96”与一周季节性一起使用？

Answer 1

首先，ARIMA 模型不能很好地处理大的季节性周期。其次，R 不允许 ARIMA 模型中有多个季节性周期。我建议您使用tbats()处理长季节性周期和多季节性的预测包中的函数。