currency - 货币套利和矩阵

Question

我对量化领域非常陌生，但我只是想知道是否可以使用矩阵来识别多货币转换中可用的套利机会。这将是在不同的其他问题集中使用的最短路径查找问题或最小成本算法。

Answer 1

这本算法书解释了（或提示，因为它是一个练习），如何使用对数然后是经典的最短路径来做到这一点。这是一个有趣的问题。

Answer 2

对于“矩阵对识别多币种兑换中的套利机会有用吗？”这个问题，答案是肯定的。您将使用矩阵将每个货币转换率存储i在jcell 中(i,j)。

对于“找到此类机会的算法是否类似于最短路径查找问题？”的问题，答案也是肯定的。给定问题的矩阵，您将应用仅类似于 Floyd-Warshall 算法的算法。

完整的解释请看这里。