r - 在插入符号 trainControl 中进行回测或自定义拆分？

Question

有什么方法可以train()使用数据的自定义训练/测试分区运行？我对回测时间序列数据感兴趣（当传统的重采样/CV/等不合适/泄漏时）。即，如果数据按时间从 1...N 排序，那么我在某个截止值之前重复训练数据以预测截止值之后的数据（直到某个滑动窗口大小）。在利用 caret 的其余部分时，我无法确定如何解决这个问题train()。提前感谢您的任何提示。

Answer 1

麦克斯在这里。

您可以在 trainControl(index = list()) 中指定自定义重采样索引，其中列表包含用于训练的训练数据元素。

...但是 train() 将使用其他所有内容作为保留，我认为这不是您想要的。

对于这个功能，我可能有大约 10 个不同的请求。需要对 train() 进行一些修改才能做到这一点，但应该不会太糟糕。

然而，1）我不了解时间序列分析（除了简单的基础知识），所以一些带有一两个测试示例的原型代码会很有帮助；2）直到我完成这本书（大约 4 个月）我不会真的有时间做这件事。

因此，如果您愿意贡献一些技术位并且可以等待几个月（可以根据您希望的主动程度来减少），可以通过一些修改来完成。

如果您想进一步讨论，请给我发送电子邮件至包裹上列出的地址。