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我将以下数据保存为 pandas dataframe。有了这些数据，我想计算特定秒的买卖价差。但是，正如您所见，要价比出价多很多倍，反之亦然。所以我的目标是执行以下操作：我只想获取这样的数据，即它是一个出价，然后是一个要价，或者是一个要价，然后是相同时间戳的出价，然后计算点差以及有多少点差。

在下面的数据中，它看起来如下所示，我将取第 1 行和第 2 行，并计算为 0 的价差。然后我将取第 3 行和第 4 行的价差为 2。

        time quote   price  volume
0   07:00:00     B  3950.5       5
1   07:00:00     B  3950.0       4
2   07:00:00     A  3950.0       7
3   07:00:00     B  3948.0      17
4   07:00:00     A  3950.0      20
5   07:00:00     A  3950.0      31
6   07:00:00     A  3950.0      44
7   07:00:00     A  3950.0      57
8   07:00:00     A  3950.0      67
9   07:00:00     A  3950.0      57
10  07:00:00     A  3950.0      67
11  07:00:00     A  3950.0      80
12  07:00:00     A  3950.0      90
13  07:00:00     A  3950.0      99
14  07:00:01     B  3948.0      15
15  07:00:01     A  3950.0      89
16  07:00:01     A  3949.5       1
17  07:00:02     A  3950.0      89
18  07:00:03     B  3948.0      12
19  07:00:03     A  3949.0       1
20  07:00:03     B  3948.0       9
21  07:00:03     B  3948.5       4
22  07:00:04     A  3949.5       5
23  07:00:04     B  3948.5       2
24  07:00:05     B  3948.5       1

这是我想要的输出：

       time spread num_spread
   07:00:00      2          2 
   07:00:01      2          1  
   07:00:03      1          1
   07:00:04      1          1
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1 回答 1

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with open('/tmp/ba.data') as dataF:
    oldk, oldsub = None, None
    for key, subi in groupby(map(str.split,dataF), lambda x: (x[1],x[2])):
        if oldk == None:
            oldk, oldsub = key, list(subi)
        else:       
            newsub = list(subi)
            print ' '.join(oldk), '->', ' '.join(key), float(oldsub[-1][3])-float(newsub[0][3])
            oldk, oldsub = None, None

得到这个

07:00:00 B -> 07:00:00 A 0.0
07:00:00 B -> 07:00:00 A -2.0
07:00:01 B -> 07:00:01 A -2.0
07:00:02 A -> 07:00:03 B 2.0
07:00:03 A -> 07:00:03 B 1.0
07:00:04 A -> 07:00:04 B 1.0

如果你改变

if oldk == None:

至

if oldk == None or oldk[0] != key[0]:

你会得到

07:00:00 B -> 07:00:00 A 0.0
07:00:00 B -> 07:00:00 A -2.0
07:00:01 B -> 07:00:01 A -2.0
07:00:03 B -> 07:00:03 A -1.0
07:00:04 A -> 07:00:04 B 1.0
于 2012-06-20T20:57:25.330 回答