r - 将调和函数拟合到 R 中的时间序列中

Question

我从另一个回归中得到了以下时间序列的残差。一个指数是一天。您可以直接观察年份周期。

目的是通过它拟合调和函数，以解释底层时间序列的进一步部分。

我非常感谢您关于使用哪个函数来估计正确参数的想法！从 acf 我们得知还有一个周周期。然而，这个问题我稍后会用 sarima 来解决。

Answer 1

这似乎是傅立叶变换的设计目的。

尝试

fftobj = fft(x)
plot(Mod(fftobj)[1:floor(length(x)/2)])

该图中的峰值对应于拟合中具有高系数的频率。Arg(fftobj) 将为您提供阶段。

Answer 2

好吧，我试过了，但它提供了一个看起来像指数分布的预测。我同时以另一种方式解决了这个问题。我为每个月添加了一个因子组件并绘制了一个回归。在下一步中，我对该回归的结果进行了平滑处理，得到了一个比调和函数更准确的年内模式。例如，在 6 月和 7 月期间（大约 185 点），通常有一个低水平，但也有大量的峰值。