r - fGarch R 包中的 garchSim 函数

Question

我正在尝试从 GARCH 过程中进行模拟。我不明白 garchSim 函数给出的输出。这是我正在运行的代码：

library(fGarch)
set.seed(1)
model_a<-garchSpec(model=list(alpha=c(0.9,0.2, beta=0.5)), cond.dist="norm", rseed=0.9)
garch_sim_a<-garchSim(spec=model_a, n=500,n.start=0, extended=T)

输出是具有 3x3 矩阵的时间序列对象。据我所知，第一列是实现，第二列是波动过程，第三列是“esp”。此代码为除第三列之外的所有列提供 NaN 值，我不知道为什么！我也不明白这些职位数字是什么以及为什么它们这么大！

任何见解将不胜感激！

Answer 1

garch(p,q) 是弱平稳的当且仅当参数alpha和beta小于 1 时。

因此，为了避免 NA，请尝试使用alpha=c(0.9,0.2),beta=0.5)像 alpha=c(0.25,0.24),beta=0.5)since 0.25 + 0.24 + 0.5 < 1 这样的东西。