python - 使用 PyMC 进行双重积分

Question

我需要使用MCMC 方法执行双重积分。我已经使用romberg和doublequad集成完成了它，结果正确。我还需要使用 MCMC 集成来比较结果。我发现很难理解PyMC。

大纲是这样的：我有一些时间序列数据，我需要找出适合它的分布。我有一组方程式告诉我该做什么涉及双重积分。

希望得到一些指导。

Answer 1

我建议你从一个简单的直接采样 MC 开始，然后做一个微不足道的 2D 积分，你可以用纸和铅笔得到答案。然后转到 MCMC 以获得相同的积分。