java - 用于投资组合选择的纯 Java 开源库（= 受限的非线性优化）？

Question

有没有人知道或有使用纯 Java 库来选择投资组合或进行一些类似的带约束的二次规划的经验？

似乎有很多工具，正如在其他地方已经讨论过的那样——但我想使用的是纯 Java 实现。由于我想从另一个具有 BSD-ish 许可证的开源软件中调用该库，因此我更喜欢 LGPL 而不是 GPL。

任何帮助表示赞赏。如果您不知道这样的库，您建议实现的最简单的算法是什么？它必须处理不等式约束（所有x_i>= 0）和等式约束（所有的总和x_i= 1）。

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尝试ojAlgo。这是具有商业友好许可证的 FOSS。

于 2012-01-14T09:54:31.477 回答

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我认为WebCab Portfolio可能会对您有所帮助。它将处理 Markowitz 模型、有效边界等。这是您在上面解决的那种事情吗？

不幸的是，许可可能会给您带来问题（但它是运行时免版税，可能有用）

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