r - 有没有办法在逻辑回归的向后消除中只包括 P<0.05 显着的因素

Question

使用 进行反向消除时step()，是否可以仅包括那些显着的因素，例如 P<0.05？

我现在正在使用这条线

step(FulMod3,direction="backward",trace=FALSE)

得到我的最终模型。

Answer 1

这些问题的答案给出了起点

• R 中的逻辑回归（类似 SAS 的输出）
• 使用 P 值进行逐步回归以删除具有不显着 p 值的变量

特别是它们将您指向包fastbw中rms，可以与rms::lrm（逻辑回归）结合使用。他们还解释了为什么通过 p 值逐步回归通常是一个非常非常非常糟糕的想法：另请参见http://www.stata.com/support/faqs/stat/stepwise.html。在一些情况下它是合适的（否则弗兰克哈雷尔，rms包的作者和反对愚蠢使用逐步回归的斗士，不会写fastbw），但它们相对较少，通常由（例如）惩罚回归方法主导或通过 AIC 逐步方法（如在step）：参见例如 https://stats.stackexchange.com/questions/13686/what-are-modern-easily-used-alternatives-to-stepwise-regression和https://stats.stackexchange.com/questions/20836/自动模型选择算法