我正在尝试设计一个多维数据集,该多维数据集将处理具有多个与之关联的时间序列数据的测量数据集。这是在金融合同的背景下。第一个时间序列是 TradeDate,即产品在财务上结算的日期。另一个时间序列是 ContractDate,或合约在未来交易的日期。例如...
TradeDate 合约日期 价格
2005 年 1 月 1 日 2005 年 11 月 1 日 $5.00
2005 年 1 月 2 日 2005 年 12 月 1 日 5.25 美元
2005 年 1 月 3 日 2005 年 12 月 1 日 5.50 美元
TradeDate 和 ContractDate 时间维度均以每日间隔记录。我想设置我的多维数据集,以便我可以跨两个时间维度创建聚合。在示例中(使用上面的数据),我想创建一个由 TradeDate 和 ContractDate 定义的平均值......
TradeDate ContractDate Avg_Price
2005 年 1 月 2005 年 11 月 5.00 美元
2005 年 1 月 2005 年 12 月 5.37 美元
任何帮助将不胜感激。