r - R：RQuantLib 不计算希腊语

Question

我正在尝试使用该RQuantLib包来计算某些选项的希腊语，但获取NAs除价格之外的所有输出值。

当我从包用户手册中复制示例时，我得到了相同的结果：

> AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
10.9174      NA      NA      NA      NA      NA      NA 
> AmericanOption("call", 100, 100, 0.02, 0.03, 0.5, 0.4)
Concise summary of valuation for AmericanOption 
  value   delta   gamma    vega   theta     rho  divRho 
11.3648      NA      NA      NA      NA      NA      NA 

有什么建议么？

Answer 1

您所要做的就是将引擎 CrankNicolson 包括在内，如下所示：

# simple call with unnamed parameters, using Crank-Nicolons
AmericanOption("put", strike=100, volatility=0.4, 100, 0.02, 0.03, 0.5, engine="CrankNicolson")

Answer 2

之前已经讨论过这一点，例如在 r-sig-finance 邮件列表上的这个线程中：存根在那里是因为 QL 曾经为美式期权提供（数字）希腊字母，但多年前就停止了。

所以你必须通过改变输入来近似它们；有关详细信息，请参阅上面引用的帖子。考虑订阅 r-sig-finance。