如何使用以下等式生成价格时间序列:
p(t) = p0(1+A * sin(ωt +0.5η(t)))
其中t在1000 个时间步长范围内从0到1 , p0 = 100,A = 0.1和ω = 100。η(t)是具有零均值和单位方差的iid 高斯随机变量序列。
我已经使用如下代码生成价格,但似乎不是必需的。所以我需要社区的帮助。提前致谢。
from scipy.stats import norm
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
mu = 0
sigma = 1
np.random.seed(2020)
dist = norm(loc = mu,scale=sigma)
sample = dist.rvs(size = 1000)
stock_price = np.exp(sample.cumsum())
print(stock_price)
plt.plot(stock_price)
plt.xlabel("Day")
plt.ylabel("Price")
plt.title("Simulated Stock price")
plt.show()