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我有大量的时间序列变量（股票价格），我想对其进行各种分析。问题不是所有变量在我感兴趣的数据范围内都有相同数量的价格，因为有些股票在不同的时间点出现。

因此，我试图返回每个 xts 变量中第一个数据元素的日期，但目前我有一个非常丑陋的解决方案来执行此操作。我想知道是否有一个函数可以调用以通过某种索引返回日期。

IE

> str(IBM)
An ‘xts’ object from 2004-01-02 to 2011-04-25 containing:
  Data: num [1:1841, 1] 25.1 25.6 25.6 25.3 25.4 ...
 - attr(*, "dimnames")=List of 2
  ..$ : NULL
  ..$ : chr "IBM.Adjusted"
  Indexed by objects of class: [Date] TZ: 
  xts Attributes:  
List of 2
 $ src    : chr "yahoo"
 $ updated: POSIXct[1:1], format: "2011-04-26 14:35:02"

例如，我正在寻找一种从上述对象中获取 2004-01-02 的干净方法。

我很感激帮助。谢谢你。

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2 回答 2

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我想这会起作用：

min(index(IBM))
于 2011-04-26T23:44:59.830 回答
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您可以使用以下start功能：

> library(quantmod)
> getSymbols("IBM")
[1] "IBM"
> start(IBM)
[1] "2007-01-03"
于 2011-04-27T01:16:14.150 回答