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我想知道您如何将这些数据系列 Data、Time 和 Price 转换为 OHLC 或 Open、High、Low、Close。

我正在从事一个比特币项目，并希望将这些数据视为烛台图。我在 stockoverflow 中看到了一些关于计算的线程，但我不明白他们使用的脚本“使用 R 从股票数据创建 OHLC 系列”我指的是“Kevin”的答案

在此提供部分数据

Date,      strTime,     dblTime,          Price, Volume,SideVolume
2014-06-04,17:00:00.027,0.708333645833333,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.090,0.708334375,192575,1,1
2014-06-04,17:00:00.178,0.708335393518519,192550,1,-1
2014-06-04,17:00:01.019,0.708345127314815,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.021,0.708345150462963,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.037,0.708345335648148,192575,3,3
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,10,10
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.038,0.708345347222222,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,2,2
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192575,1,1
2014-06-04,17:00:01.039,0.708345358796296,192600,15,15

您如何使用 C# 计算 OHLC 的这些数据？顺便说一下，我正在使用 SciChart 制作烛台图。

问候 。

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1 回答 1

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您拥有“逐笔报价”的数据，每笔交易都有一条线。要创建开盘价、最低价、最高价、收盘价，您需要创建一个处理每个报价的逻辑。

对于每个分时： - 如果是当天的第一个分时，“开盘价” = 价格，低 = 价格，高 = 价格。前一天的收盘价等于最后一个价格。 - 如果不是当天的第一个分时, 如果价格小于最低价，则更新最低价。 - 如果不是当天的第一个报价，如果最高价大于最高价，则更新最高价。

此外，每天积累“音量”也是一个好主意。这是一个非常重要的指标，因为如果您在几乎没有成交量的情况下价格相差很大，则可能是市场操纵的信号。

从技术上讲，它只是 CSV 解析和简单的逻辑。如果您对逻辑有疑问，请告诉我。我假设您的问题是了解市场逻辑，而不是 C# 逻辑。

于 2014-07-22T13:36:51.663 回答